Generalizaciones de la distribución normal según el esquema de Marshall y Olkin
- García García, Victoriano José
- Gómez Déniz, Emilio
- Vázquez Polo, Francisco José
Editorial: Universidad de Murcia. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
ISBN: 978-84-691-8159-1
Año de publicación: 2009
Congreso: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa (31. 2009. Murcia)
Tipo: Aportación congreso
Resumen
Es indiscutible el destacado papel que desempe~na la distribucion normal o gaussiana en la descripcion de variables procedentes de multitud de disciplinas, y sus multiples aplicaciones. Quizas debido a esto se han producido, en los ultimos a~nos, numerosos estudios sobre la generalizacion de la misma. Entre estos estudios destaca inicialmente la conocida como skew-normal, en un intento de obtener una familia de distribuciones no necesariamente simetricas, como es el caso de la normal, pero construyendo una familia que contenga a esta como caso particular. En el presente trabajo se propone una nueva generalizacion de la distribucion normal mediante un metodo alternativo propuesto por Marshall y Olkin (1997), introduciendo un parametro y obteniendo una familia de distribuciones no necesariamente simetricas que contiene la normal como caso particular. Estas situaciones son especialmente utiles para datos de perdidas en compa~nas de seguro donde la asimetra aparece de manera natural.