Una familia de principios de prima basada en una distribución de riesgo ajustada

  1. Antonia Castaño-Martínez 1
  2. Gema Pigueiras 1
  3. Miguel A. Sordo 1
  1. 1 Universidad de Cádiz
    info

    Universidad de Cádiz

    Cádiz, España

    ROR https://ror.org/04mxxkb11

Libro:
Contributions to risk analysis: risk 2018
  1. Sarabia Alegría, José María (coord.)
  2. Prieto, Faustino (coord.)
  3. Guillén Estany, Montserrat (coord.)

Editorial: Fundación MAPFRE

ISBN: 978-84-9844-683-8

Año de publicación: 2018

Páginas: 125-134

Tipo: Capítulo de Libro

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Resumen

Existen multitud de métodos para obtener principios de prima en las ciencias actuariales. Uno de ellos consiste en definir distribuciones de riesgo ajustadas para luego tomar la esperanza y así obtener principios de prima. En este artículo describimos una familia de principios de prima obtenida a través de la esperanza de una distribución de riesgo ajustada que verifica una serie de propiedades deseables al condicionarla respecto de la distribución de riesgo original. De este modo obtenemos una secuencia de principios de prima que incorporan la aversión al riesgo de la aseguradora a través de dos parámetros. Además, esta familia de principios de prima puede ser representada mediante tres enfoques diferentes muy utilizados en la literatura.

Fuente de los datos: Dialnet