Un análisis de sensibilidad bayesiana aplicada a distintos principios de primas

  1. Marta Sánchez Sánchez 1
  2. Miguel Ángel Sordo 1
  3. Alfonso Suárez Llorens 1
  4. Emilio Gómez Déniz 1
  1. 1 Universidad de Cádiz
    info

    Universidad de Cádiz

    Cádiz, España

    ROR https://ror.org/04mxxkb11

Libro:
Contributions to risk analysis: risk 2018
  1. Sarabia Alegría, José María (coord.)
  2. Prieto, Faustino (coord.)
  3. Guillén Estany, Montserrat (coord.)

Editorial: Fundación MAPFRE

ISBN: 978-84-9844-683-8

Año de publicación: 2018

Páginas: 267-277

Tipo: Capítulo de Libro

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Resumen

En este artículo discutimos una nueva metodología que nos permite obtener una clase de distribuciones a priori basadas en funciones de distorsión que facilita el cálculo de cotas superiores e inferiores para las primas Bayes. Esta nueva metodología se basa en las propiedades de los principios de primas de preservación de ordenaciones estocásticas y de las funciones de distorsión que usemos para cuantificar la incertidumbre asociada a una distribución a priori específica. Aplicamos el método al conocido modelo gamma-Poisson.

Fuente de los datos: Dialnet