Una familia de principios de prima basada en las reclamaciones más elevadas con aplicaciones en reaseguros
Editorial: Grupo de Sistemas de Optimización Aplicada
ISBN: 978-84-09-13580-6
Any de publicació: 2019
Tipus: Aportació congrés
Resum
Dado un conjunto de reclamaciones independientes e idénticamente distribuidas a un riesgo X, introducimos una familia de principios de prima basada en la esperanza del riesgo promedio de las reclamaciones más grandes. Cada miembro de esta familia puede expresarse como un área ponderada bajo la curva dada por el TVaRp(X), donde la ponderación viene dada por distribuciones beta. A través de esta representación obtenemos un resultado de convergencia que nos permite interpretar el TVaRp(X) como una media aritmética de las 100(1-p)\% reclamaciones más grandes de una cartera. Como aplicación se proporcionan condiciones suficientes para comparar primas en términos de algunos órdenes estocásticos.