Analisis de robustez Bayesiana usando clases multivariantes de distribuciones a priori basadas en ordenes estocasticos.
- F. Ruggeri
- M. Sánchez Sánchez
- M. Á. Sordo Díaz
- A. Suárez Llorens
Éditorial: Eva Vallada y Rubén Ruiz
ISBN: 978-84-09-13580-6
Année de publication: 2019
Pages: 156
Type: Communication dans un congrès
Résumé
En esta comunicación oral generalizaremos al caso multivariante algunas ideas desarrolladas recientemente en Sánchez-Sánchez et al. (2018) desde el punto de vista univariante. Utilizando funciones ponderadas para modificar el conocimiento a priori, introduciremos nuevas clases multivariantes de distribuciones a priori que verifican algunas propiedades de interés. Luego, estudiaremos como la clase multivariante de distribuciones a posteriori asociada hereda estas propiedades. La incertidumbre de ambas clases será evaluada usando diferentes métricas, como la métrica de Hellinger y la divergencia de Kullback-Leibler. Finalmente, mostraremos un ejemplo con datos reales relacionado con los tiempos de fallos en un sistema de fiabilidad.