Medidas de contagio. Comparaciones estocásticas en carteras de riesgos dependientes.
Publisher: Editado por Eva Vallada y Rubén Ruiz Grupo de Sistemas de Optimización Aplicada http://soa.iti.es/ Universitat Politècnica de València
ISBN: 978-84-09-13580-6
Year of publication: 2019
Pages: 181
Type: Conference paper
Abstract
La evaluación de riesgo de contagio, que en los últimos años toma un papel primordial en análisis de riesgo de carteras, consiste en el estudio de la extensión del riesgo de un componente a otros o, incluso, a la cartera completa. En este contexto, estudiamos la consistencia de recientes medidas de riesgo, incluyendo el déficit marginal esperado (DME) y el exceso marginal medio (EMM), con respecto a varios ordenes estocásticos, bajo diferentes hipótesis de dependencia. La aplicabilidad de los resultados se ilustra en el contexto de familias paramétricas de distribuciones, mostrando como cambios en los parámetros afectan al riesgo de contagio.