Comparacion estocástica de distancias entre variables aleatorias

  1. P. Ortega Jiménez
  2. M. Á. Sordo
  3. A. Suárez Llorens
Actas:
XXXIX CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA XIII JORNADAS DE ESTADÍSTICA PÚBLICA

Editorial: Ana María Aguilera del Pino y otros

ISBN: 978-84-09-41628-8

Año de publicación: 2022

Páginas: 157

Tipo: Aportación congreso

GOOGLE SCHOLAR

Resumen

Dado un vector aleatorio bivariante (X,Y), no necesariamente con X e Y igualmente distribuidas, se presentan condiciones suficientes para comparar diversas distancias, tales como el exceso (X-Y)+= max (X,Y)-Y o la diferencia absoluta |X-Y|=max (X,Y)-min(X,Y), en términos de varios órdenes estocásticos.Además, se muestra que la esperanza del valor absoluto de la diferencia entre dos copias de una variable aleatoria, no necesariamente independientes, es una medida de variabilidad en el sentido de Bickel y Lehmann (1979). Si la dependencia entre las copias es negativa, se muestra que la medida es subaditiva. Para ilustrar los resultados, se presenta una aplicación en ciencias actuariales.