UNA FAMILIA DE PRINCIPIOS DE PRIMA BASADA EN UNA DISTRIBUCIÓN DE RIESGO AJUSTADA

  1. Antonia Castaño-Martínez 1
  2. Gema Pigueiras 1
  3. Miguel A. Sordo 1
  1. 1 Universidad de Cádiz, Facultad de Ciencias. Departamento de Estadística e Investigación Operativa, España
Actas:
7th Workshop on Risk Management and Insurance

Editorial: Fundación MAPFRE

ISBN: 978-84-9844-683-8

Año de publicación: 2018

Tipo: Aportación congreso

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Resumen

Existen multitud de métodos para obtener principios de prima en las ciencias actuaria-les. Uno de ellos consiste en definir distribuciones de riesgo ajustadas para luego tomar la esperanza y así obtener principios de prima. En este artículo describimos una familia de principios de prima obtenida a través de la esperanza de una distribución de riesgo ajustada que verifica una serie de propiedades deseables al condicionarla respecto de la distribución de riesgo original. De este modo obtenemos una secuencia de principios de prima que incorporan la aversión al riesgo de la aseguradora a través de dos parámetros. Además, esta familia de principios de prima puede ser representada mediante tres enfoques diferentes muy utilizados en la literatura.