Medidas de contagio. Comparaciones estocasticas en carteras de riesgos dependientes

  1. P. Ortega Jiménez
  2. M. A. Sordo Díaz
  3. A. Suarez Llorens
Actes:
XXXVIII CONGRESO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA XIII JORNADAS DE ESTADÍSTICA PÚBLICA

Editorial: Eva Vallada y Rubén Ruiz

ISBN: 978-84-09-13580-6

Any de publicació: 2019

Pàgines: 182

Tipus: Aportació congrés

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Resum

La evaluación de riesgo de contagio, que en los últimos años toma un papel primordial en análisis de riesgo de carteras, consiste en el estudio de la extensión del riesgo de un componente a otros o, incluso, a la cartera completa. En este contexto, estudiamos la consistencia de recientes medidas de riesgo, incluyendo el déficit marginal esperado (DME) y el exceso marginal medio (EMM), con respecto a varios ordenes estocásticos, bajo diferentes hipótesis de dependencia. La aplicabilidad de los resultados se ilustra en el contexto de familias paramétricas de distribuciones, mostrando como cambios en los parámetros afectan al riesgo de contagio.