Medidas de contagio. Comparaciones estocasticas en carteras de riesgos dependientes
Argitaletxea: Eva Vallada y Rubén Ruiz
ISBN: 978-84-09-13580-6
Argitalpen urtea: 2019
Orrialdeak: 182
Mota: Biltzar ekarpena
Laburpena
La evaluación de riesgo de contagio, que en los últimos años toma un papel primordial en análisis de riesgo de carteras, consiste en el estudio de la extensión del riesgo de un componente a otros o, incluso, a la cartera completa. En este contexto, estudiamos la consistencia de recientes medidas de riesgo, incluyendo el déficit marginal esperado (DME) y el exceso marginal medio (EMM), con respecto a varios ordenes estocásticos, bajo diferentes hipótesis de dependencia. La aplicabilidad de los resultados se ilustra en el contexto de familias paramétricas de distribuciones, mostrando como cambios en los parámetros afectan al riesgo de contagio.